Οι ρυθμιστικές αρχές των αμερικανικών τραπεζών εντόπισαν σημαντικά ζητήματα στις "διαθήκες ζωής" τεσσάρων διακεκριμένων τραπεζών, μεταξύ των οποίων η Citigroup, η Bank of America, η Goldman Sachs και η NYSE:JPM. Οι τράπεζες αυτές αντιμετωπίζουν προκλήσεις στις στρατηγικές τους για την ομαλή εκκαθάριση των χαρτοφυλακίων παραγώγων τους σε περίπτωση πτώχευσης ή οικονομικής δυσπραγίας.
Το σχέδιο της Citigroup αποκάλυψε ανακρίβειες στον υπολογισμό των αναγκαίων κεφαλαίων και της ρευστότητας για την ομαλή εκκαθάριση του χαρτοφυλακίου παραγώγων της. Τα συστήματα της τράπεζας βρέθηκαν επίσης ανεπαρκή ως προς την ικανότητά τους να προσαρμόζονται σε επικαιροποιημένα σενάρια και παραδοχές πίεσης.
Η ζωντανή διαθήκη της Bank of America απέτυχε να καταδείξει την ικανότητα ενσωμάτωσης ημερομηνιών πέραν των τυπικών λειτουργιών της συνήθους λειτουργίας για spot παράγωγα και θέσεις συναλλαγών κατά την εκτίμηση των απαιτούμενων πόρων.
Το σχέδιο εξυγίανσης της Goldman Sachs επικρίθηκε επειδή δεν έλαβε επαρκώς υπόψη την πολυπλοκότητα και τις λεπτομερείς πληροφορίες που απαιτούνται για την ακριβή μέτρηση του χρονοδιαγράμματος, του κόστους και των προκλήσεων που συνδέονται με την εκκαθάριση των θέσεων σε παράγωγα.
Η προσέγγιση της JPMorgan Chase για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών αναγκών και των αναγκών ρευστότητας που σχετίζονται με το χαρτοφυλάκιο παραγώγων της δεν επικαιροποίησε αποτελεσματικά ορισμένες οικονομικές συνθήκες, όπως επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια ρυθμιστικού ελέγχου.
Τα ευρήματα αυτά υπογραμμίζουν την ανάγκη οι τράπεζες αυτές να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις στις διαθήκες τους, ώστε να διασφαλίσουν ότι μπορούν να διαχειριστούν αποτελεσματικά τα χαρτοφυλάκια παραγώγων τους υπό συνθήκες οικονομικής πίεσης. Η εστίαση των ρυθμιστικών αρχών σε αυτά τα ζητήματα υποδηλώνει μια συνεχή προσπάθεια για τη διατήρηση της σταθερότητας και της ανθεκτικότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Το Reuters συνέβαλε σε αυτό το άρθρο.Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης